STATISTIQUES D'ORDRE ET DE RANG QUANTILES ET MOMENTS

Dans ce chapitre sont présentés:

° les concepts et propriétés essentielles concernant les statistiques d'ordre et de rang,
° les modalités d'élaboration des intervalles de confiance tant de p-quantiles (médiane, quartiles, etc.) que des valeurs moyennes de distributions appartenant à certaines familles de lois.

Section 1. Conventions et notations

Section 2. Variables d'ordre et de rang

1. Définition et propriétés des variables d'ordre

2. Définition et propriétés des variables de rang

3. Définition des variables r-s étendues

SECTION 3. QUANTILES ET MOMENTS EMPIRIQUES

1./p-quantiles.

Les p-quantiles d'une loi, les p-quantiles empiriques, comportement asymptotique et construction d'intervalles de confiance, dominance stochastique.

2. Les moments

Les moments d'une loi. Intervalles de confiance de la moyenne lorsque la distribution est de type Poisson, normale, exponentielle ou binomiale (intervalle de confiance de la proportion dans une population binomiale).

APPLICATIONS en finance d'entreprises, psychométrie et psychologie.